1)      La première consiste à être très riche, et à s’acheter un logiciel d’économétrie. SPAD ou SPSS peuvent faire l’affaire. C’est certainement la meilleure solution pour les riches. Pour les autres, passons à la suite.

2)      La deuxième consiste à utiliser « R ». Ce petit logiciel de statistique a une grande vertu : il est complètement gratuit. Vous pouvez le télécharger et l’installer facilement dans la foulée. Autre qualité : il sait faire des tas de choses. Mais n’en croyez pas un titre provocateur que j’utilisai récemment pour introduire un texte du subversif Frédéric Bastiat, il n’y a vraiment pas de choses telles qu’un repas gratuit. Ce qu’il faut payer pour utiliser « R », ce n’est pas de l’argent mais du temps à apprendre son langage. Car il faut programmer pour faire tourner « R ». Ce langage, au demeurant, n’est pas vraiment sorcier, et vous pouvez vous y mettre facilement en potassant ce tutorial, mais vous risquez de rater le début de Columbo. Or me contredira-t-on si j’affirme qu’un Columbo sans le premier quart d’heure n’a guère plus de saveur qu’un Ricard sans pistaches grillées ? Une bonne raison pour passer à la suite.

3)      Vous pouvez voler ou pirater les logiciels visés au 1) ici présent, mais c’est très mal, je vous incite à ne pas le faire, et si vous le faites quand même, vous risquez de passer une bonne partie de la fin de votre vie derrière les barreaux, et vous l’aurez bien cherché, ne comptez pas sur moi pour pleurer sur votre sort. Mieux vaut passer à la suite.

4)      Enfin, on peut faire déjà beaucoup grâce à Excel. (« ouf » de soulagement dans l’assistance). Il y a même trois façons de faire avec Excel.

a-      Vous pouvez faire les calculs à la main, en utilisant les fonctions de calcul matriciel d’Excel (« inversemat » et « produitmat » notamment). Ca n’est pas l’idéal, sauf pour les étudiants en économétrie pour qui c’est un excellent moyen de bien retenir le détail des calculs.

b-     Vous pouvez utiliser la fonction « droitereg », qui vous donnera, en plus de l’estimation des coefficients, leurs écart-types, les « t » de student, le R2 et la statistique de Fisher. Mais c’est pas génial non plus.

c-      Enfin (bis), la bonne solution, la voilà. Il faut utiliser l’utilitaire d’analyse d’Excel. Si, comme des nases (comme moi…), vous avez installé la version de base d’Excel, vous n’avez pas encore l’utilitaire d’analyse, et il vous faut donc l’installer. Pour cela, commencez par vous munir du CD d’installation d’Office. Bon allez, je vous laisse 5 minutes pour aller le chercher. Pas plus… « Margoton la jeune bergère trouvant dans l’herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère l’adopta… » (…) « …étaient lalalalalalalalalalala ! ». C’est bon ! Bon.

Donc, vous ouvrez Excel, et vous allez choisir, dans le menu « outils », « macros complémentaires ». L’image suivante apparaîtra.

Cochez la case « utilitaire d’analyse », puis « OK ». Là, un processus d’installation s’enclenche, au cours duquel on va vous demander le cd d’installation, logique. Une fois que vous avez fini, vous pouvez vous lancer.

Dans une feuille Excel, placez vos données, que vous aurez préalablement récupérées sur un site tel que la Banque mondiale ou l’OCDE. Sur une colonne, placez votre variable expliquée. Vos variables explicatives doivent (me semble-t-il) être placées dans un tableau regroupé (les colonnes collées les unes aux autres). Attention, si vous devez modifier vos variables, faites-le avant de commencer (si vous voulez régresser des logarithmes, ou l’écart entre deux variables…).

Ceci étant fait, dans le menu « outils », cliquez sur « utilitaire d’analyse ». Apparaît la fenêtre suivante :

Sélectionnez « régression linéaire », puis cliquez sur « OK ». Apparaît ensuite :

Dans « plage pour la variable Y », entrez les coordonnées de la colonne de la variable expliquée. Sinon, vous cliquez sur le petit carré qui vous permet de sélectionner la colonne à la main. Dans « plage pour les variables X », entrez les coordonnées du tableau contenant les variables explicatives de la même manière. Le reste n’est que littérature. En choisissant le « Niveau de confiance », vous aurez un intervalle de confiance. Vous pouvez choisir l’endroit où seront affichés les résultats, et choisir tout ce qui doit apparaître. Quand vous avez fini, cliquez sur « OK ».

Boum ! Apparaît tout ce qu’il faut ! Le R2, le R2 modifié, les coefficients, les intervalles de confiances, les écart-types, les « t » de student, les P-values, les résidus, les valeurs prévues, la statistique de Fisher, des graphiques…

Tout ce qu’il faut pour frimer un peu sur votre blog !